QMT Python API 参考手册

1. 策略基本结构

1.1 编码声明（必须）

#coding:gbk

1.2 初始化函数 init()

def init(ContextInfo):
    # 策略启动时调用一次，用于初始化
    pass

• 参数: ContextInfo - 策略运行环境对象
• 返回: 无

1.3 行情事件函数 handlebar()

def handlebar(ContextInfo):
    # 每根K线调用一次；实时行情下每个tick调用一次
    pass

• 参数: ContextInfo - 策略运行环境对象
• 返回: 无

1.4 后初始化函数 after_init()

def after_init(ContextInfo):
    # init执行完毕后调用，通常用于下载历史数据
    pass

• 参数: ContextInfo - 策略运行环境对象
• 返回: 无
• 用途: 在init函数执行完成后调用，适用于需要等待init完成后才能执行的操作，如下载历史数据

1.5 停止函数 stop()

def stop(ContextInfo):
    print('strategy is stop!')

2. ContextInfo 对象属性与方法

2.1 设定与配置

set_slippage 参数:

• slippageType: 0=tick跳数, 1=固定值(价格), 2=价格比例
• slippage: 滑点值

set_commission 参数:

• commissionType: 0=按比例, 1=按每手(股)
• commissionList: [open_tax, close_tax, open_commission, close_commission, close_tday_commission, min_commission]

2.2 只读属性

2.3 读写属性

2.4 判定函数

2.5 其他方法

run_time 参数:

• funcName: 回调函数名
• period: 如 '5nSecond', '5nDay', '500nMilliSecond'
• startTime: 如 "2019-10-14 13:20:00"
• market: 如 "SH"

3. 数据获取函数

3.1 行情数据

get_history_data() - 获取历史行情（需先set_universe）

ContextInfo.get_history_data(len, period, field, dividend_type=0, skip_paused=True)

返回: dict, key为stockcode.market, value为价格list

get_market_data() - 获取行情数据

ContextInfo.get_market_data(fields, stock_code=[], start_time='', end_time='', 
                            skip_paused=True, period='1d', dividend_type='none', count=-1)

返回: 根据参数组合返回 number / Series / DataFrame / Panel

get_full_tick() - 获取最新分笔数据

ContextInfo.get_full_tick(stock_code=[])

返回: dict，key为股票代码，value包含: lastPrice, amount, volume, pvolume, openInt, stockStatus, open, high, low, lastClose, askPrice[], bidPrice[], askVol[], bidVol[]

get_local_data() - 获取本地行情数据

ContextInfo.get_local_data(stock_code, start_time='', end_time='', period='1d', divid_type='none', count=-1)

get_market_data_ex() - 获取行情数据（替代get_market_data函数）

ContextInfo.get_market_data_ex(fields, stock_list, period='1d', start_time='', end_time='', 
                            count=-1, dividend_type='none', fill_data=False, subscribe=False)

返回: dict，key为股票代码，value为DataFrame

• 提示1: subscribe=True时有订阅股票数量限制，stock_list参数的数量不能超过500
• 提示2: subscribe=False模式下，接口会从本地行情文件里获取数据，不会获取动态行情，且不受订阅数限制，但需要提前下载数据
• 提示3: 建议每天盘后增量补充对应周期的行情

subscribe_quote() - 订阅行情

ContextInfo.subscribe_quote(stock_code, period='1d', dividend_type='none', 
                          result_type='dict', callback=None)

返回: 订阅编号(int)，用于取消订阅

unsubscribe_quote() - 取消订阅行情

ContextInfo.unsubscribe_quote(sub_num)

download_history_data() - 下载历史行情数据

download_history_data(stock_code, period, start_date='', end_date='')

• 提示1: 获取历史N分钟数据前，需要先下载历史数据
• 提示2: 1m以上，5m以下的数据，是通过1m数据合成的
• 提示3: 5m以上，1d以下的数据，是通过5m数据合成的
• 提示4: 1d以上的数据，是通过1d的数据合成的

3.2 时间相关

3.3 板块与成份股

3.4 合约与股票信息

3.5 财务数据

用法1（推荐）

ContextInfo.get_financial_data(fieldList, stockList, startDate, endDate, report_type='announce_time')

返回: 根据代码数×时间数返回 Series/DataFrame/Panel

用法2

ContextInfo.get_financial_data(tabname, colname, market, code, report_type='report_time', barpos)

返回: number

财务数据表名:

• ASHAREBALANCESHEET - 资产负债表
• ASHAREINCOME - 利润表
• ASHARECASHFLOW - 现金流量表
• CAPITALSTRUCTURE - 股本表
• PERSHAREINDEX - 主要指标

3.6 其他数据

4. 交易函数

4.1 综合交易下单 passorder()

passorder(opType, orderType, accountid, orderCode, prType, modelprice, volume
          [, strategyName, quickTrade, userOrderId], ContextInfo)

opType 操作类型

orderType 下单方式

prType 选价类型

quickTrade 参数

示例

# 股票最新价买入100股
passorder(23, 1101, 'test', '000001.SZ', 5, 0, 100, ContextInfo)

# 股票指定价7元买入100股
passorder(23, 1101, 'test', '000001.SZ', 11, 7, 100, ContextInfo)

# 期货最新价开多10手
passorder(0, 1101, 'test', 'IF1805.IF', 5, -1, 10, ContextInfo)

4.2 智能算法交易 smart_algo_passorder()

smart_algo_passorder(opType, orderType, accountid, orderCode, prType, modelprice, 
                     volume, strategyName, quickTrade, userid, smartAlgoType, 
                     limitOverRate, minAmountPerOrder, [targetPriceLevel], 
                     [startTime, endTime], ContextInfo)

smartAlgoType 可选值: 'VWAP', 'TWAP', 'VP'(跟量), 'PINLINE'(跟价), 'DMA'(快捷), 'FLOAT'(盘口), 'SWITCH'(换仓), 'ICEBERG'(冰山), 'MOC'(尾盘)

4.3 算法交易下单 algo_passorder()

algo_passorder(opType, orderType, accountid, orderCode, prType, modelprice, volume
               [, strategyName, quickTrade, userOrderId, userOrderParam], ContextInfo)

4.4 股票下单函数

style 可选值: 'LATEST'(最新), 'FIX'(指定), 'HANG'(挂单), 'COMPETE'(对手), 'MARKET'(市价), 'SALE5'~'SALE1', 'BUY1'~'BUY5'

4.5 期货下单函数

4.6 交易查询函数

get_trade_detail_data() - 获取交易明细

get_trade_detail_data(accountID, strAccountType, strDatatype[, strategyName])

返回: list[PythonObj]

其他查询函数

4.7 撤单与任务管理

4.8 止损/止盈

# 限价止损/止盈
stoploss_limitprice(mode, accountid, stockcode, stopprice, limitprice, volume, orderderction)

# 市价止损/止盈
stoploss_marketprice(mode, accountid, stockcode, stopprice, volume, orderderction)

• mode: 0=止损, 1=止盈
• orderderction: 期货填"short"(平空)/"long"(平多)，股票填""

5. 成交回报回调函数（仅实盘生效）

def account_callback(ContextInfo, accountInfo):
    """资金账号状态变化"""
    pass

def order_callback(ContextInfo, orderInfo):
    """委托状态变化"""
    pass

def deal_callback(ContextInfo, dealInfo):
    """成交状态变化"""
    pass

def position_callback(ContextInfo, positonInfo):
    """持仓状态变化"""
    pass

def orderError_callback(ContextInfo, orderArgs, errMsg):
    """下单异常"""
    pass

6. 引用函数

7. 绘图函数

颜色可选: blue, brown, cyan, green, magenta, red, white, yellow

8. 交易对象属性速查

8.1 Account 资金账号对象（常用）

8.2 Order 委托对象（常用）

8.3 Deal 成交对象（常用）

8.4 Position 持仓对象（常用）

9. 枚举值速查

9.1 委托状态 (EEntrustStatus)

9.2 买卖方向 (EEntrustBS)

9.3 市场代码

10. 完整策略示例

10.1 获取Lv1行情数据示例

#coding:gbk
import time

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.stock = ContextInfo.stockcode + '.' + ContextInfo.market
    price = ContextInfo.get_market_data_ex(['open','high','low','close'], [ContextInfo.stock], 
                                            start_time='', end_time='', period='1d', subscribe=False)
    print(price[ContextInfo.stock].head())

def handlebar(ContextInfo):
    bar_timetag = ContextInfo.get_bar_timetag(ContextInfo.barpos)
    bar_date = timetag_to_datetime(bar_timetag, '%Y%m%d%H%M%S')
    print('获取截至到%s为止前5根k线的开高低收等字段:'%(bar_date))
    
    price = ContextInfo.get_market_data_ex(
        [], [ContextInfo.stock], 
        end_time=bar_date,
        period=ContextInfo.period, 
        subscribe=True, 
        count=5,
    )
    print(price[ContextInfo.stock].to_dict('dict'))
                

10.2 获取N分钟周期K线数据示例

#coding:gbk
import pandas as pd
import numpy as np

def init(ContextInfo):
    start_date = '20231001'
    end_date = ''
    period = "3m"
    need_download = 1
    code_list = ["000001.SZ", "600519.SH"]
    
    if need_download:
        my_download(code_list, period, start_date, end_date)
    
    data = ContextInfo.get_market_data_ex([], code_list, period=period, 
                                          start_time=start_date, end_time=end_date, 
                                          dividend_type="back_ratio")
    print(data)
    print(ContextInfo.get_instrumentdetail(code_list[0]))

def handlebar(ContextInfo):
    return

def my_download(stock_list, period, start_date='', end_date=''):
    if "d" in period:
        period = "1d"
    elif "m" in period:
        if int(period[0]) < 5:
            period = "1m"
        else:
            period = "5m"
    elif "tick" == period:
        pass
    else:
        raise KeyboardInterrupt("周期传入错误")
    
    n = 1
    num = len(stock_list)
    for i in stock_list:
        print(f"当前正在下载{n}/{num}")
        download_history_data(i, period, start_date, end_date)
        n += 1
    print("下载任务结束")
                

10.3 获取2小时行情数据示例

#coding:gbk

def after_init(ContextInfo):
    stock = '000012.SZ'
    download_history_data(stock, '5m', '20260101', '')

def handlebar(ContextInfo):
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return
    stock = '000012.SZ'
    data = ContextInfo.get_market_data_ex(
        ['open', 'high', 'low', 'close', 'volume'], [stock], 
        period='2h', start_time='20260101', end_time='', 
        count=-1, dividend_type='follow', fill_data=False, subscribe=True
    )
    print(data)
                

10.4 获取融资融券账户可融资买入标的示例

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    r = get_assure_contract('123456789')
    if len(r) == 0:
        print('未取到担保明细')
    else:
        finable = [o.m_strInstrumentID+'.'+o.m_strExchangeID for o in r if o.m_eFinStatus==48]
        print('可融资买入标的:', finable)
                

11. 注意事项

1. 回测模式：交易函数使用虚拟账号，can_cancel_order/cancel/do_order无实际意义
2. 实盘模式：需将策略加入"模型交易"才能发送真实委托
3. 模拟模式：交易函数无效
4. 数据补充：回测前需在"数据管理"中下载对应品种和周期的历史数据
5. quickTrade=1：可实现当日下单（不等下一根K线）
6. get_history_data vs get_market_data：前者只能获取股票池数据，后者可获取任意股票